PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SABA с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SABA с VTILX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SABA (Saba Capital Income & Opportunities Fund II) and VTILX (Vanguard Total International Bond II Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, SABA returned 3.61%/yr vs 0.14%/yr for VTILX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SABA и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SABA показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью 0.49%.

SABA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
4.54%
С начала года
6.04%
1 год
-0.28%
3 года*
9.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
2.82%

VTILX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
0.06%
С начала года
0.49%
1 год
1.97%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SABA и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		6.04%-0.31%31.32%-2.77%-9.02%-0.75%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		0.49%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Correlation

The correlation between SABA and VTILX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с SABA:
SABA с BRWSABA с DGFFXSABA с DFSHXSABA с PGTQXSABA с PYGSXSABA с DFGBXSABA с DFGFX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с BNDXVTILX с VWOBVTILX с VOOVTILX с SPSKVTILX с IVSIXVTILX с PYGSXVTILX с VBTLX

Доходность на риск

SABA vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABA
Ранг доходности на риск SABA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABA: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABA c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SABAVTILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.68

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.99

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.73

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

1.96

-2.01

SABA vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABA на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VTILX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABA и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SABA и VTILX

Максимальная просадка SABA за все время составила -32.37%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABA и VTILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SABAVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.37%

-15.85%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-2.90%

-7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-2.90%

-12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-15.85%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.37%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.80%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

1.08%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SABA и VTILX

Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что SABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SABAVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.86%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

2.70%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

3.12%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

4.47%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

4.35%

+12.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABA и VTILX

Дивидендная доходность SABA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности VTILX в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		9.56%9.65%8.32%11.43%9.14%7.19%4.00%6.68%5.81%4.44%4.63%4.72%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.39%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SABA and VTILX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABA has higher volatility (3.10%) compared to VTILX (0.86%). In terms of maximum drawdown, SABA dropped -32.37% vs VTILX's -15.85%.

VTILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SABA и VTILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор