PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SABA с SEBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SABA с SEBFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SABA (Saba Capital Income & Opportunities Fund II) and SEBFX (Saturna Sustainable Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, SABA returned 2.82%/yr vs 2.21%/yr for SEBFX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SABA и SEBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SABA показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у SEBFX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции SABA превзошли акции SEBFX по среднегодовой доходности: 2.82% против 2.21% соответственно.

SABA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
4.54%
С начала года
6.04%
1 год
-0.28%
3 года*
9.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
2.82%

SEBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
1.16%
С начала года
1.81%
1 год
5.33%
3 года*
4.28%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SABA и SEBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		6.04%-0.31%31.32%-2.77%-9.02%1.05%-6.63%8.55%-1.25%4.13%
SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund		1.81%10.10%-0.75%6.95%-8.54%-1.77%6.86%7.18%-2.95%5.90%

Correlation

The correlation between SABA and SEBFX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

Saturna Sustainable Bond Fund

Часто сравнивают с SABA:
SABA с BRWSABA с DGFFXSABA с DFSHXSABA с PGTQXSABA с PYGSXSABA с DFGBXSABA с DFGFX
Часто сравнивают с SEBFX:
SEBFX с TNBMXSEBFX с SEEFXSEBFX с DFSHXSEBFX с EAIIXSEBFX с DGFFXSEBFX с PYGSXSEBFX с PRSNX

Доходность на риск

SABA vs. SEBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABA
Ранг доходности на риск SABA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABA: 33
Ранг коэф-та Мартина
SEBFX
Ранг доходности на риск SEBFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABA c SEBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SABASEBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.55

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.20

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.81

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

6.03

-6.09

SABA vs. SEBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABA на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SEBFX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABA и SEBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SABA и SEBFX

Максимальная просадка SABA за все время составила -32.37%, что больше максимальной просадки SEBFX в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABA и SEBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SABASEBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.37%

-13.51%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-3.01%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-5.51%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-13.26%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-13.51%

-17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.62%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-2.91%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

0.90%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SABA и SEBFX

Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SABASEBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.88%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

2.97%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

3.53%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

3.93%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

3.62%

+13.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABA и SEBFX

Дивидендная доходность SABA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности SEBFX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		9.56%9.65%8.32%11.43%9.14%7.19%4.00%6.68%5.81%4.44%4.63%4.72%
SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund		3.82%3.89%3.28%3.68%0.65%2.61%0.89%2.60%3.05%2.75%2.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SABA and SEBFX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABA has higher volatility (3.10%) compared to SEBFX (0.88%). In terms of maximum drawdown, SABA dropped -32.37% vs SEBFX's -13.51%.

SEBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SABA и SEBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор