Сравнение SABA с EAIIX
SABA (Saba Capital Income & Opportunities Fund II) and EAIIX (Eaton Vance Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, SABA returned 2.82%/yr vs 2.72%/yr for EAIIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SABA и EAIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SABA показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у EAIIX с доходностью 3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SABA имеют среднегодовую доходность 2.82%, а акции EAIIX немного отстают с 2.72%.
SABA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.82%
EAIIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.52%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам SABA и EAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 6.04% | -0.31% | 31.32% | -2.77% | -9.02% | 1.05% | -6.63% | 8.55% | -1.25% | 4.13% |
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 3.98% | 13.67% | -2.81% | 8.45% | -11.29% | -5.71% | 9.33% | 6.09% | -2.67% | 10.58% |
Correlation
The correlation between SABA and EAIIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SABA vs. EAIIX — Ранг доходности на риск
SABA
EAIIX
Сравнение SABA c EAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SABA | EAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.60 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.94 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.97 | -14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SABA и EAIIX
Максимальная просадка SABA за все время составила -32.37%, что больше максимальной просадки EAIIX в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABA и EAIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SABA | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.37% | -25.32% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -2.33% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -8.35% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.76% | -23.13% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | -25.32% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -0.30% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -5.02% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 0.65% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABA и EAIIX
Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что SABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SABA | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 0.80% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 2.55% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 3.16% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 6.54% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 5.48% | +11.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABA и EAIIX
Дивидендная доходность SABA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности EAIIX в 8.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 8.77% | 7.44% | 4.80% | 4.42% | 4.54% | 5.37% | 6.13% | 5.69% | 4.70% | 4.43% | 5.53% | 5.89% |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 9.56% | 9.65% | 8.32% | 11.43% | 9.14% | 7.19% | 4.00% | 6.68% | 5.81% | 4.44% | 4.63% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
SABA and EAIIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SABA has higher volatility (3.10%) compared to EAIIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, SABA dropped -32.37% vs EAIIX's -25.32%.
EAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SABA и EAIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор