Сравнение SAB.MC с SFM
SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SAB.MC returned 14.29%/yr vs 13.96%/yr for SFM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAB.MC и SFM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAB.MC торгуется в EUR, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAB.MC показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 10.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAB.MC имеют среднегодовую доходность 14.29%, а акции SFM немного отстают с 13.96%.
SAB.MC
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 58.67%
- 5 лет*
- 46.51%
- 10 лет*
- 14.29%
SFM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -45.42%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам SAB.MC и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -0.78% | 95.56% | 80.12% | 32.15% | 58.09% | 67.18% | -64.45% | 8.30% | -36.46% | 29.25% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 10.03% | -44.74% | 181.56% | 44.17% | 15.82% | 58.71% | -4.69% | -15.84% | 1.08% | 12.88% |
Correlation
The correlation between SAB.MC and SFM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAB.MC vs. SFM — Ранг доходности на риск
SAB.MC
SFM
Сравнение SAB.MC c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAB.MC | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.71 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | -0.98 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAB.MC и SFM
Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -89.47%, что больше максимальной просадки SFM в -67.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAB.MC | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.47% | -67.35% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -63.18% | +49.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -67.35% | +48.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -67.35% | +30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.98% | -67.35% | -17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -55.80% | +51.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.48% | -32.79% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 45.78% | -39.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAB.MC и SFM
Текущая волатильность для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) составляет 8.61%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAB.MC | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 12.65% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 31.32% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 46.84% | -17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 39.61% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 38.33% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAB.MC и SFM
Дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.47%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.47% | 7.85% | 5.85% | 4.50% | 5.68% | 0.00% | 5.65% | 0.93% | 7.00% | 3.02% | 5.07% | 2.38% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAB.MC и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell S.A и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAB.MC and SFM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор