Сравнение SAB.MC с HMY
SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SAB.MC returned 14.29%/yr vs 17.32%/yr for HMY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SAB.MC и HMY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAB.MC торгуется в EUR, в то время как HMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAB.MC показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -17.52%. За последние 10 лет акции SAB.MC уступали акциям HMY по среднегодовой доходности: 14.29% против 17.32% соответственно.
SAB.MC
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 58.67%
- 5 лет*
- 46.51%
- 10 лет*
- 14.29%
HMY
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -19.58%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 51.65%
- 5 лет*
- 30.85%
- 10 лет*
- 17.32%
Сравнение доходности по годам SAB.MC и HMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -0.78% | 95.56% | 80.12% | 32.15% | 58.09% | 67.18% | -64.45% | 8.30% | -36.46% | 29.25% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -17.52% | 116.34% | 44.33% | 77.03% | -11.24% | -3.53% | 18.30% | 107.37% | 0.22% | -23.64% |
Correlation
The correlation between SAB.MC and HMY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | -0.01 |
The correlation between SAB.MC and HMY shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAB.MC vs. HMY — Ранг доходности на риск
SAB.MC
HMY
Сравнение SAB.MC c HMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAB.MC | HMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.19 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 0.42 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAB.MC и HMY
Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -89.47%, что меньше максимальной просадки HMY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и HMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAB.MC | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.47% | -95.25% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -47.15% | +33.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -47.15% | +28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -57.44% | +20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.98% | -69.51% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -35.85% | +31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.48% | -51.61% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 21.06% | -15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAB.MC и HMY
Текущая волатильность для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) составляет 8.61%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAB.MC | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 20.37% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 46.77% | -25.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 62.92% | -34.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 56.33% | -20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 59.35% | -17.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAB.MC и HMY
Дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.47%, что больше доходности HMY в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.53% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% | 0.00% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.47% | 7.85% | 5.85% | 4.50% | 5.68% | 0.00% | 5.65% | 0.93% | 7.00% | 3.02% | 5.07% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAB.MC и HMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell S.A и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAB.MC and HMY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и HMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор