Сравнение SAABY с NRG
SAABY (Saab AB (publ)) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, SAABY returned 50.73%/yr vs 30.96%/yr for NRG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAABY и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAABY показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%.
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам SAABY и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | 26.88% |
Correlation
The correlation between SAABY and NRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between SAABY and NRG shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAABY:
$29.87B
NRG:
$26.10B
SAABY:
SEK 5.98
NRG:
$1.21
SAABY:
43.63
NRG:
103.60
SAABY:
1.33
NRG:
1.56
SAABY:
3.43
NRG:
0.76
SAABY:
6.32
NRG:
6.18
SAABY:
SEK 82.29B
NRG:
$32.38B
SAABY:
SEK 17.87B
NRG:
$4.69B
SAABY:
SEK 9.44B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAABY vs. NRG — Ранг доходности на риск
SAABY
NRG
Сравнение SAABY c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAABY | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.47 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -1.16 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAABY и NRG
Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAABY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -79.41% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -34.24% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -34.24% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -34.24% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -31.61% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -27.99% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 13.73% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAABY и NRG
Saab AB (publ) (SAABY) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 15.37% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAABY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 15.26% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 35.10% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.86% | 44.88% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 40.03% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 39.16% | +18.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAABY и NRG
Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAABY и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAABY и NRG
SAABY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAABY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SAABY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
SAABY and NRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAABY has higher volatility (15.37%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs NRG's -79.41%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAABY и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор