Сравнение SAAA.L с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
SAAA.L и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SAAA.L и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAAA.L и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.23% | 2.96% | -3.46% | 2.32% | -11.40% | -6.94% | 8.12% | 1.61% | 0.82% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.75% | -2.46% | 4.21% | 1.82% | -2.52% | -1.17% | 3.10% | 4.25% | 2.57% |
Разные валюты инструментов
SAAA.L торгуется в GBP, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAAA.L показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 1.75%.
SAAA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 0.26%
BNDW
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAAA.L и BNDW
SAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SAAA.L vs. BNDW — Ранг доходности на риск
SAAA.L
BNDW
Сравнение SAAA.L c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAAA.L | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.11 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.20 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.17 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 0.29 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAAA.L | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.11 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.13 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SAAA.L и BNDW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAAA.L и BNDW
Дивидендная доходность SAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.48% | 2.48% | 2.34% | 1.57% | 0.76% | 0.48% | 0.61% | 0.89% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 1.06% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAAA.L и BNDW
Максимальная просадка SAAA.L за все время составила -24.70%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAA.L и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAAA.L | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -17.22% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -2.70% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | -16.93% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.64% | -1.85% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -5.05% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.73% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAAA.L и BNDW
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) составляет 1.73%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SAAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAAA.L | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.30% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 4.79% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 7.07% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 8.56% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 9.03% | -1.10% |