PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAAA.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAAA.L с XLKQ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

SAAA.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SAAA.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAAA.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		0.37%2.96%-3.46%2.32%-11.40%-6.94%8.12%1.61%2.74%-0.11%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		-7.22%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%
Разные валюты инструментов

SAAA.L торгуется в GBP, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAAA.L показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции SAAA.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 0.31% против 23.31% соответственно.

SAAA.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.31%

XLKQ.L

1 день
0.49%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-6.26%
1 год
27.34%
3 года*
25.81%
5 лет*
19.76%
10 лет*
23.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с SAAA.L:
SAAA.L с SGOVSAAA.L с BNDWSAAA.L с GLDISAAA.L с AGBP.LSAAA.L с GLAB.LSAAA.L с AGGG.LSAAA.L с GLAG.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий SAAA.L и XLKQ.L

SAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

SAAA.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAAA.L
Ранг доходности на риск SAAA.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAA.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAA.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAAA.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAA.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.17

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.72

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.16

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

5.80

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAAA.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAAA.L на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAAA.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAA.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.17

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.90

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

1.14

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.19

-1.07

Корреляция

Корреляция между SAAA.L и XLKQ.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAAA.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность SAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.48%2.48%2.34%1.57%0.76%0.48%0.61%0.89%0.87%0.81%0.83%1.06%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAAA.L и XLKQ.L

Максимальная просадка SAAA.L за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAA.L и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SAAA.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.70%

-28.74%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-16.76%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.85%

-28.74%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-28.74%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.52%

-13.31%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-5.08%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

6.24%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SAAA.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) составляет 1.73%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SAAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAAA.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

5.04%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

14.60%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

23.22%

-18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

21.92%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

21.54%

-13.61%