Сравнение S7XP.L с XLKQ.L
S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - S7XP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XP.L returned 15.50%/yr vs 27.22%/yr for XLKQ.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности S7XP.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции S7XP.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 15.50% против 27.22% соответственно.
S7XP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 28.16%
- 10 лет*
- 15.50%
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам S7XP.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.29% | 94.76% | 25.39% | 26.22% | 6.71% | 30.03% | -18.68% | 10.65% | -30.92% | 19.01% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.63% | 0.92% | 23.56% |
Correlation
The correlation between S7XP.L and XLKQ.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between S7XP.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов S7XP.L и XLKQ.L
Секторы
S7XP.L
XLKQ.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
S7XP.L
XLKQ.L
Сырьевые материалы
S7XP.L
-
XLKQ.L
-
Коммуникационные услуги
S7XP.L
-
XLKQ.L
-
Потребительский циклический сектор
S7XP.L
-
XLKQ.L
-
Потребительский защитный сектор
S7XP.L
-
XLKQ.L
-
Энергетика
S7XP.L
-
XLKQ.L
-
Здравоохранение
S7XP.L
-
XLKQ.L
-
Промышленность
S7XP.L
-
XLKQ.L
Недвижимость
S7XP.L
-
XLKQ.L
-
Технологии
S7XP.L
-
XLKQ.L
Коммунальные услуги
S7XP.L
-
XLKQ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
S7XP.L
XLKQ.L
Сравнение S7XP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XP.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.24 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 8.42 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.83 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.33 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.33 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок S7XP.L и XLKQ.L
Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -28.74% | -34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -16.76% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -28.74% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -28.74% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.98% | -28.74% | -34.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.84% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -5.04% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 6.45% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XP.L и XLKQ.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 6.49% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.83% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 14.29% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 19.18% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 22.04% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 21.65% | +6.27% |
Сравнение комиссий S7XP.L и XLKQ.L
S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XP.L и XLKQ.L
Ни S7XP.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S7XP.L and XLKQ.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for S7XP.L.
S7XP.L is categorized as Financials Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор