PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XP.L с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S7XP.L с RING

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - S7XP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XP.L returned 15.50%/yr vs 14.82%/yr for RING. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности S7XP.L и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S7XP.L торгуется в GBp, в то время как RING торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RING были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -5.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S7XP.L имеют среднегодовую доходность 15.50%, а акции RING немного отстают с 14.82%.

S7XP.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.23%
С начала года
4.29%
6 месяцев
11.23%
1 год
40.09%
3 года*
44.34%
5 лет*
28.16%
10 лет*
15.50%

RING

1 день
-7.92%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-0.62%
1 год
58.36%
3 года*
39.87%
5 лет*
19.61%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S7XP.L и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		4.29%94.76%25.39%26.22%6.71%30.03%-18.68%10.65%-30.92%19.01%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.84%145.86%18.00%6.68%-5.34%-6.59%21.31%44.21%-7.99%0.70%

Correlation

The correlation between S7XP.L and RING is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г.

0.01

Over the past year, S7XP.L and RING have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов S7XP.L и RING

Секторы
S7XP.L
RING

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

S7XP.L
100.0%
RING

-

Сырьевые материалы

S7XP.L

-

RING
100.0%

Коммуникационные услуги

S7XP.L

-

RING

-

Потребительский циклический сектор

S7XP.L

-

RING

-

Потребительский защитный сектор

S7XP.L

-

RING

-

Энергетика

S7XP.L

-

RING

-

Здравоохранение

S7XP.L

-

RING

-

Промышленность

S7XP.L

-

RING

-

Недвижимость

S7XP.L

-

RING

-

Технологии

S7XP.L

-

RING

-

Коммунальные услуги

S7XP.L

-

RING

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.L
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

S7XP.L vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XP.L c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XP.LRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.31

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.71

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.93

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

5.06

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XP.L vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XP.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XP.L и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XP.LRINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.31

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.58

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.13

+0.24

Просадки

Сравнение просадок S7XP.L и RING

Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что меньше максимальной просадки RING в -78.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S7XP.LRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-78.95%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-30.35%

+13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-30.35%

+12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-38.88%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.98%

-47.31%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-30.35%

+28.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-40.46%

+21.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

11.57%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XP.L и RING

Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) составляет 6.49%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S7XP.LRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

14.38%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

36.39%

-17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

44.78%

-21.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

33.78%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

34.99%

-7.07%

Сравнение комиссий S7XP.L и RING

S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XP.L и RING

S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.90%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S7XP.L and RING have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S7XP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S7XP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for RING.

S7XP.L is categorized as Financials Equities, while RING is Gold. S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.39% for RING.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор