PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XP.L с FNCE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S7XP.L с FNCE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, S7XP.L returned 44.34%/yr vs 28.84%/yr for FNCE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for FNCE.L.

Доходность

Сравнение доходности S7XP.L и FNCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S7XP.L торгуется в GBp, в то время как FNCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у FNCE.L с доходностью 2.59%.

S7XP.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.23%
С начала года
4.29%
6 месяцев
11.23%
1 год
40.09%
3 года*
44.34%
5 лет*
28.16%
10 лет*
15.50%

FNCE.L

1 день
0.44%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.59%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.99%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S7XP.L и FNCE.L

2026 (YTD)2025202420232022
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		4.29%94.76%25.39%26.22%16.14%
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		2.59%54.52%20.29%18.87%5.67%

Correlation

The correlation between S7XP.L and FNCE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.87

The correlation between S7XP.L and FNCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.L
Часто сравнивают с FNCE.L:
FNCE.L с ESIF.LFNCE.L с GOOGFNCE.L с X7PP.LFNCE.L с WDFE.LFNCE.L с XNAS.LFNCE.L с XWFS.LFNCE.L с ESIF.DE

Доходность на риск

S7XP.L vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FNCE.L
Ранг доходности на риск FNCE.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCE.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCE.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCE.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCE.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XP.L c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XP.LFNCE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.49

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.06

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.16

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

7.52

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XP.L vs. FNCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XP.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCE.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XP.L и FNCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XP.LFNCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.34

-0.97

Просадки

Сравнение просадок S7XP.L и FNCE.L

Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки FNCE.L в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и FNCE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S7XP.LFNCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-14.71%

-48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-11.77%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-14.71%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.11%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-3.02%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.39%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XP.L и FNCE.L

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S7XP.LFNCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.39%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

14.20%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

17.08%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

17.48%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

17.48%

+10.44%

Сравнение комиссий S7XP.L и FNCE.L

S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNCE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XP.L и FNCE.L

Ни S7XP.L, ни FNCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, S7XP.L and FNCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for S7XP.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.18% for FNCE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и FNCE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор