PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S600.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S600.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S600.L (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - S600.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, S600.L returned 10.10%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. S600.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности S600.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S600.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S600.L показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции S600.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.78% соответственно.

S600.L

1 день
0.63%
1 месяц
0.83%
С начала года
6.62%
6 месяцев
8.86%
1 год
19.13%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.10%

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S600.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		6.62%26.17%3.70%13.14%-4.95%16.44%3.69%20.15%-9.75%15.24%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between S600.L and IEVL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between S600.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S600.L и IEVL.L

Секторы
S600.L
IEVL.L

Финансовые услуги

23.7%
22.6%

Промышленность

20.2%
17.0%

Здравоохранение

12.6%
12.3%

Технологии

8.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.2%

Энергетика

5.7%
5.1%

Сырьевые материалы

5.5%
6.2%

Коммунальные услуги

4.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Финансовые услуги

S600.L
23.7%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

S600.L
20.2%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

S600.L
12.6%
IEVL.L
12.3%

Технологии

S600.L
8.4%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

S600.L
8.1%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

S600.L
6.8%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

S600.L
5.7%
IEVL.L
5.1%

Сырьевые материалы

S600.L
5.5%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

S600.L
4.9%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

S600.L
3.0%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

S600.L
1.2%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с FEV.LS600.L с SPY5.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

S600.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S600.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S600.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.68

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.60

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.42

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

12.68

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S600.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S600.L на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S600.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S600.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.68

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок S600.L и IEVL.L

Максимальная просадка S600.L за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S600.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S600.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-34.82%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.59%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-16.33%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-16.48%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.21%

-34.82%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.87%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-6.05%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.86%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности S600.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) составляет 4.05%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что S600.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S600.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.85%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.06%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

13.52%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

15.24%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.13%

-2.27%

Сравнение комиссий S600.L и IEVL.L

S600.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S600.L и IEVL.L

Ни S600.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, S600.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S600.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S600.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

S600.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for S600.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S600.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор