PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past year, S5SD.L returned 30.12% vs 31.35% for UC15.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
5.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.50%
1 год
30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и UC15.L

2026 (YTD)2025
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%7.91%

Correlation

The correlation between S5SD.L and UC15.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов S5SD.L и UC15.L

Секторы
S5SD.L
UC15.L

Технологии

38.6%
31.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.0%

Финансовые услуги

12.0%
10.9%

Здравоохранение

9.3%
9.8%

Промышленность

6.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
7.3%

Энергетика

4.2%
14.2%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
0.5%

Коммунальные услуги

0.8%
1.1%

Технологии

S5SD.L
38.6%
UC15.L
31.0%

Коммуникационные услуги

S5SD.L
14.5%
UC15.L
15.0%

Финансовые услуги

S5SD.L
12.0%
UC15.L
10.9%

Здравоохранение

S5SD.L
9.3%
UC15.L
9.8%

Промышленность

S5SD.L
6.8%
UC15.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

S5SD.L
5.1%
UC15.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

S5SD.L
4.6%
UC15.L
7.3%

Энергетика

S5SD.L
4.2%
UC15.L
14.2%

Недвижимость

S5SD.L
2.2%
UC15.L

-

Сырьевые материалы

S5SD.L
1.9%
UC15.L
0.5%

Коммунальные услуги

S5SD.L
0.8%
UC15.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

S5SD.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.12

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.77

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.39

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

5.23

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

13.93

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.12

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

0.33

+2.76

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и UC15.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -7.32%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.32%

-42.93%

+35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.18%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.53%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-15.17%

+13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.32%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 2.81%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.07%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

12.34%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

15.26%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

14.69%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

14.80%

-3.33%

Сравнение комиссий S5SD.L и UC15.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и UC15.L

Ни S5SD.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5SD.L and UC15.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

S5SD.L is categorized as S&P 500, while UC15.L is Commodities. S5SD.L tracks S&P 500 Index, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор