Сравнение S5SD.L с IESU.L
S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5SD.L returned 13.86%/yr vs 22.82%/yr for IESU.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S5SD.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
S5SD.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам S5SD.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 8.40% | 9.98% | 26.33% | 21.21% | -8.47% | 33.83% | 14.91% | -10.18% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | -3.99% |
Correlation
The correlation between S5SD.L and IESU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between S5SD.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5SD.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
S5SD.L
IESU.L
Сравнение S5SD.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S5SD.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.07 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 5.01 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S5SD.L и IESU.L
Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -29.66%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5SD.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.66% | -63.88% | +34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -17.34% | +10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -26.36% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -26.36% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -10.65% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -20.50% | +14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 7.16% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.L и IESU.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 3.01%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5SD.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 7.50% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 21.74% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 24.54% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 29.08% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 29.16% | -11.06% |
Сравнение комиссий S5SD.L и IESU.L
S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.L и IESU.L
Дивидендная доходность S5SD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.76% | 0.91% | 0.91% | 1.16% | 1.22% | 0.93% | 1.40% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
S5SD.L and IESU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
S5SD.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. S5SD.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор