PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S5SD.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.


S5SD.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
7.11%
С начала года
8.40%
1 год
21.64%
3 года*
17.89%
5 лет*
13.86%
10 лет*

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и IESU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis
8.40%9.98%26.33%21.21%-8.47%33.83%14.91%-10.18%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%-35.62%-3.99%

Correlation

The correlation between S5SD.L and IESU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.35

The correlation between S5SD.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

S5SD.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


S5SD.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.07

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

5.01

+6.60

S5SD.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IESU.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и IESU.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -29.66%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


S5SD.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.66%

-63.88%

+34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-17.34%

+10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-26.36%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-26.36%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-10.65%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-20.50%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

7.16%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и IESU.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 3.01%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


S5SD.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

7.50%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

21.74%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

24.54%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

29.08%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

29.16%

-11.06%

Сравнение комиссий S5SD.L и IESU.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и IESU.L

Дивидендная доходность S5SD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis
0.76%0.91%0.91%1.16%1.22%0.93%1.40%0.42%

Часто задаваемые вопросы


S5SD.L and IESU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.

S5SD.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. S5SD.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор