PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past year, S5SD.L returned 30.12% vs 79.49% for 3USL.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S5SD.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.64%.

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
5.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.50%
1 год
30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
13.79%
С начала года
25.64%
6 месяцев
25.62%
1 год
79.49%
3 года*
46.72%
5 лет*
23.57%
10 лет*
29.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и 3USL.L

2026 (YTD)2025
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.60%80.33%

Correlation

The correlation between S5SD.L and 3USL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.82

The correlation between S5SD.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S5SD.L и 3USL.L

Секторы
S5SD.L
3USL.L

Технологии

38.6%
36.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.4%

Финансовые услуги

12.0%
12.6%

Здравоохранение

9.3%
9.0%

Промышленность

6.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.7%

Энергетика

4.2%
2.8%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Технологии

S5SD.L
38.6%
3USL.L
36.9%

Коммуникационные услуги

S5SD.L
14.5%
3USL.L
10.4%

Финансовые услуги

S5SD.L
12.0%
3USL.L
12.6%

Здравоохранение

S5SD.L
9.3%
3USL.L
9.0%

Промышленность

S5SD.L
6.8%
3USL.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

S5SD.L
5.1%
3USL.L
4.7%

Потребительский циклический сектор

S5SD.L
4.6%
3USL.L
10.7%

Энергетика

S5SD.L
4.2%
3USL.L
2.8%

Недвижимость

S5SD.L
2.2%
3USL.L
1.8%

Сырьевые материалы

S5SD.L
1.9%
3USL.L
1.5%

Коммунальные услуги

S5SD.L
0.8%
3USL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

S5SD.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.37

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.01

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.16

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

11.66

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

0.64

+2.45

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и 3USL.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -7.32%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.32%

-73.93%

+66.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-25.03%

+17.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.47%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-14.38%

+13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.79%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и 3USL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 2.81%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

9.36%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

24.34%

-17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

33.30%

-22.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

45.36%

-33.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

46.90%

-35.43%

Сравнение комиссий S5SD.L и 3USL.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и 3USL.L

Ни S5SD.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5SD.L and 3USL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

S5SD.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. S5SD.L tracks S&P 500 Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор