PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5EE.L с UC99.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5EE.L с UC99.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - S5EE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD, while UC99.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5EE.L returned 15.95%/yr vs 13.98%/yr for UC99.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. S5EE.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for UC99.L.

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и UC99.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у UC99.L с доходностью 10.42%.

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
11.63%
С начала года
20.24%
6 месяцев
22.26%
1 год
43.29%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—

UC99.L

1 день
0.63%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.38%
3 года*
17.61%
5 лет*
13.98%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5EE.L и UC99.L

2026 (YTD)20252024202320222021
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		10.42%8.68%22.60%27.58%-15.03%29.16%

Correlation

The correlation between S5EE.L and UC99.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.92

The correlation between S5EE.L and UC99.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S5EE.L и UC99.L

Секторы
S5EE.L
UC99.L

Технологии

48.5%
54.7%

Финансовые услуги

16.0%
7.3%

Здравоохранение

11.3%
10.9%

Промышленность

9.0%
13.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.8%

Недвижимость

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
7.9%

Сырьевые материалы

2.3%
0.0%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

S5EE.L
48.5%
UC99.L
54.7%

Финансовые услуги

S5EE.L
16.0%
UC99.L
7.3%

Здравоохранение

S5EE.L
11.3%
UC99.L
10.9%

Промышленность

S5EE.L
9.0%
UC99.L
13.3%

Потребительский циклический сектор

S5EE.L
4.5%
UC99.L
2.9%

Потребительский защитный сектор

S5EE.L
3.1%
UC99.L
2.8%

Недвижимость

S5EE.L
2.7%
UC99.L

-

Коммуникационные услуги

S5EE.L
2.7%
UC99.L
7.9%

Сырьевые материалы

S5EE.L
2.3%
UC99.L
0.0%

Энергетика

S5EE.L

-

UC99.L

-

Коммунальные услуги

S5EE.L

-

UC99.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с UC99.L:
UC99.L с SPYUC99.L с EQQQ.LUC99.L с IUSA.LUC99.L с RSPTUC99.L с VWRP.LUC99.L с S5SD.LUC99.L с HMWO.L

Доходность на риск

S5EE.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UC99.L
Ранг доходности на риск UC99.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC99.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC99.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC99.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC99.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC99.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5EE.LUC99.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.41

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
3.35

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

3.10

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

11.14

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5EE.L vs. UC99.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа UC99.L равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и UC99.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5EE.LUC99.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.41

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.87

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.00

+0.17

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и UC99.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки UC99.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и UC99.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5EE.LUC99.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-23.20%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.47%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-23.20%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-23.20%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.24%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.64%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и UC99.L

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC99.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5EE.LUC99.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.33%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

8.62%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.19%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.02%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

16.54%

-1.91%

Сравнение комиссий S5EE.L и UC99.L

S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC99.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и UC99.L

Ни S5EE.L, ни UC99.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

S5EE.L and UC99.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5EE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5EE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for UC99.L.

S5EE.L is categorized as S&P 500, while UC99.L is Large Cap Blend Equities. S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while UC99.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.15% for S5EE.L and 0.25% for UC99.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и UC99.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор