PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S400.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S400.L с IJPH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds - S400.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, S400.L returned 9.95%/yr vs 14.77%/yr for IJPH.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S400.L charges 0.19%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности S400.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S400.L торгуется в GBp, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S400.L показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции S400.L уступали акциям IJPH.L по среднегодовой доходности: 9.95% против 14.77% соответственно.

S400.L

1 день
-0.43%
1 месяц
2.43%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.76%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.95%

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S400.L и IJPH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.40%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%12.00%14.33%-9.33%13.69%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-15.90%19.46%

Correlation

The correlation between S400.L and IJPH.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г.

0.77

The correlation between S400.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S400.L и IJPH.L

Секторы
S400.L
IJPH.L

Промышленность

27.6%
26.0%

Технологии

19.6%
19.1%

Финансовые услуги

13.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Сырьевые материалы

5.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.6%

Недвижимость

2.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.5%
1.1%

Энергетика

1.2%
1.1%

Промышленность

S400.L
27.6%
IJPH.L
26.0%

Технологии

S400.L
19.6%
IJPH.L
19.1%

Финансовые услуги

S400.L
13.9%
IJPH.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

S400.L
10.9%
IJPH.L
12.2%

Коммуникационные услуги

S400.L
6.7%
IJPH.L
7.9%

Здравоохранение

S400.L
6.3%
IJPH.L
6.3%

Сырьевые материалы

S400.L
5.3%
IJPH.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

S400.L
4.6%
IJPH.L
3.6%

Недвижимость

S400.L
2.4%
IJPH.L
2.3%

Коммунальные услуги

S400.L
1.5%
IJPH.L
1.1%

Энергетика

S400.L
1.2%
IJPH.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с HMJP.L
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

S400.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S400.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S400.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.62

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.72

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

5.41

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

19.27

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S400.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S400.L на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа IJPH.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S400.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S400.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.62

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.14

Просадки

Сравнение просадок S400.L и IJPH.L

Максимальная просадка S400.L за все время составила -24.69%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S400.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.69%

-34.55%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.64%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-21.95%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-21.95%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.69%

-34.55%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.37%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-7.42%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.71%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности S400.L и IJPH.L

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что S400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S400.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.51%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

15.39%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

19.98%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

19.01%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

19.24%

-3.44%

Сравнение комиссий S400.L и IJPH.L

S400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S400.L и IJPH.L

Ни S400.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S400.L and IJPH.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

S400.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for S400.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S400.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор