PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S250.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение S250.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE 250 UCITS ETF (S250.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

S250.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности S250.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE 250 UCITS ETF (S250.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S250.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S250.L
Invesco FTSE 250 UCITS ETF		-2.91%12.81%7.93%7.60%-17.52%16.69%-4.90%28.57%-13.48%17.36%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

S250.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S250.L показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции S250.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.24% против 13.04% соответственно.

S250.L

1 день
2.25%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-0.22%
1 год
14.69%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.84%
10 лет*
5.24%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с S250.L:
S250.L с L100.LS250.L с VMID.LS250.L с VMIG.LS250.L с EEIP.LS250.L с EEI.LS250.L с CEUR.LS250.L с EQGB.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

S250.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S250.L
Ранг доходности на риск S250.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S250.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S250.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S250.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S250.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S250.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S250.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 250 UCITS ETF (S250.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S250.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.74

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.15

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

4.79

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S250.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S250.L на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S250.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S250.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.74

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между S250.L и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок S250.L и ^GSPC

Максимальная просадка S250.L за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S250.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

S250.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-56.78%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.14%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-25.43%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-33.92%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.78%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-10.75%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.60%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности S250.L и ^GSPC

Invesco FTSE 250 UCITS ETF (S250.L) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что S250.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S250.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.58%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.50%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

18.75%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

15.90%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.17%

-1.84%