PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение S250.L с L100.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между S250.L и L100.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности S250.L и L100.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE 250 UCITS ETF (S250.L) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.04%
0.56%
S250.L
L100.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S250.L:

0.90

L100.L:

1.64

Коэф-т Сортино

S250.L:

1.33

L100.L:

2.37

Коэф-т Омега

S250.L:

1.16

L100.L:

1.29

Коэф-т Кальмара

S250.L:

0.66

L100.L:

3.36

Коэф-т Мартина

S250.L:

3.88

L100.L:

9.45

Индекс Язвы

S250.L:

2.76%

L100.L:

1.73%

Дневная вол-ть

S250.L:

11.91%

L100.L:

9.97%

Макс. просадка

S250.L:

-40.91%

L100.L:

-44.41%

Текущая просадка

S250.L:

-6.51%

L100.L:

-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, S250.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у L100.L с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции S250.L уступали акциям L100.L по среднегодовой доходности: 4.34% против 6.04% соответственно.


S250.L

С начала года

0.31%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-1.70%

1 год

10.24%

5 лет

1.37%

10 лет

4.34%

L100.L

С начала года

6.49%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

5.20%

1 год

16.66%

5 лет

6.75%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий S250.L и L100.L

S250.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии L100.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


L100.L
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
График комиссии L100.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии S250.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S250.L и L100.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

S250.L
Ранг риск-скорректированной доходности S250.L, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S250.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S250.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S250.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S250.L, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S250.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

L100.L
Ранг риск-скорректированной доходности L100.L, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа L100.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L100.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L100.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L100.L, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L100.L, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S250.L c L100.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 250 UCITS ETF (S250.L) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S250.L, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.701.35
Коэффициент Сортино S250.L, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.061.88
Коэффициент Омега S250.L, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.23
Коэффициент Кальмара S250.L, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.441.69
Коэффициент Мартина S250.L, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.944.45
S250.L
L100.L

Показатель коэффициента Шарпа S250.L на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа L100.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S250.L и L100.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.70
1.35
S250.L
L100.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов S250.L и L100.L

Ни S250.L, ни L100.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S250.L и L100.L

Максимальная просадка S250.L за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки L100.L в -44.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S250.L и L100.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.66%
-0.95%
S250.L
L100.L

Волатильность

Сравнение волатильности S250.L и L100.L

Invesco FTSE 250 UCITS ETF (S250.L) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что S250.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.97%
2.33%
S250.L
L100.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab