PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S100.L с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S100.L с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S100.L (Invesco FTSE 100 UCITS ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - S100.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, S100.L returned 8.88%/yr vs 10.69%/yr for SCHF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S100.L charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности S100.L и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S100.L торгуется в GBp, в то время как SCHF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S100.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции S100.L уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.69% соответственно.

S100.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.41%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.15%
3 года*
14.67%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.88%

SCHF

1 день
-3.16%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.93%
1 год
29.62%
3 года*
15.58%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S100.L и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		5.86%25.76%9.34%7.33%4.91%17.58%-11.72%17.44%-9.33%12.12%
SCHF
Schwab International Equity ETF		12.64%24.96%5.08%12.43%-4.66%12.46%6.26%17.61%-9.20%15.13%

Correlation

The correlation between S100.L and SCHF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.55

The correlation between S100.L and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S100.L и SCHF

Секторы
S100.L
SCHF

Финансовые услуги

24.5%
20.6%

Потребительский защитный сектор

13.9%
4.9%

Промышленность

13.7%
11.5%

Здравоохранение

13.6%
6.5%

Энергетика

11.7%
5.0%

Сырьевые материалы

8.5%
6.5%

Коммунальные услуги

5.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Технологии

0.8%
15.7%

Финансовые услуги

S100.L
24.5%
SCHF
20.6%

Потребительский защитный сектор

S100.L
13.9%
SCHF
4.9%

Промышленность

S100.L
13.7%
SCHF
11.5%

Здравоохранение

S100.L
13.6%
SCHF
6.5%

Энергетика

S100.L
11.7%
SCHF
5.0%

Сырьевые материалы

S100.L
8.5%
SCHF
6.5%

Коммунальные услуги

S100.L
5.3%
SCHF
1.7%

Потребительский циклический сектор

S100.L
4.7%
SCHF
5.7%

Коммуникационные услуги

S100.L
2.6%
SCHF
2.3%

Недвижимость

S100.L
0.9%
SCHF
1.7%

Технологии

S100.L
0.8%
SCHF
15.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с S100.L:
S100.L с VUKG.LS100.L с EQAC.MIS100.L с LGUK.LS100.L с CUKX.LS100.L с QQQS100.L с V3PL.DES100.L с VOO
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

S100.L vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S100.L
Ранг доходности на риск S100.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S100.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S100.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S100.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S100.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S100.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S100.L c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S100.LSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.19

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.89

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.84

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

11.45

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S100.L vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S100.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S100.L и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S100.LSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.19

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Просадки

Сравнение просадок S100.L и SCHF

Максимальная просадка S100.L за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки SCHF в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S100.L и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S100.LSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-28.63%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-10.49%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-12.74%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-13.79%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-28.63%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-3.40%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-4.62%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.59%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности S100.L и SCHF

Текущая волатильность для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) составляет 3.91%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что S100.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S100.LSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.16%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.65%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

13.58%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

13.20%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

15.39%

-0.30%

Сравнение комиссий S100.L и SCHF

S100.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S100.L и SCHF

S100.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.06%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

S100.L and SCHF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for S100.L.

S100.L is categorized as Europe Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. S100.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for S100.L and 0.06% for SCHF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S100.L и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор