Сравнение RYYCX с RYCKX
RYYCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYYCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYYCX returned 7.71%/yr vs 7.55%/yr for RYCKX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 2.26% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RYYCX и RYCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYYCX показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у RYCKX с доходностью 14.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYYCX имеют среднегодовую доходность 7.71%, а акции RYCKX немного отстают с 7.55%.
RYYCX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 24.19%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 7.71%
RYCKX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам RYYCX и RYCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYYCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund | 24.19% | 5.81% | 2.73% | 20.36% | -9.15% | 42.14% | -7.85% | 18.86% | -21.05% | -1.70% |
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 14.75% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
Correlation
The correlation between RYYCX and RYCKX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.81 |
The correlation between RYYCX and RYCKX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYYCX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск
RYYCX
RYCKX
Сравнение RYYCX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYYCX | RYCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.08 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 7.82 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYYCX и RYCKX
Максимальная просадка RYYCX за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYYCX и RYCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYYCX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -52.60% | -25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.50% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | -27.14% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -35.98% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -44.75% | -17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -5.92% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -9.48% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.79% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYYCX и RYCKX
Текущая волатильность для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) составляет 4.91%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RYYCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYYCX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.37% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 15.69% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 19.42% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 22.92% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 23.07% | +4.07% |
Сравнение комиссий RYYCX и RYCKX
И RYYCX, и RYCKX имеют комиссию равную 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYYCX и RYCKX
Дивидендная доходность RYYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYYCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYYCX and RYCKX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCKX has higher volatility (5.37%) compared to RYYCX (4.91%). In terms of maximum drawdown, RYYCX dropped -78.51% vs RYCKX's -52.60%.
RYYCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYYCX и RYCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор