Сравнение RYWWX с RYNVX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -26.55%/yr vs 18.45%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и RYNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -26.55% против 18.45% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
RYNVX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам RYWWX и RYNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
RYNVX Rydex Nova Fund | 14.63% | 21.42% | 33.14% | 35.31% | -29.96% | 42.56% | 19.64% | 45.58% | -10.24% | 31.17% |
Correlation
The correlation between RYWWX and RYNVX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | -0.71 |
The correlation between RYWWX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск
RYWWX
RYNVX
Сравнение RYWWX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWWX | RYNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.18 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 9.17 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и RYNVX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -76.54% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.47% | -13.84% | -28.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -27.49% | -48.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -40.92% | -43.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -48.58% | -47.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.93% | -1.17% | -96.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.80% | -19.56% | -49.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 3.28% | +26.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и RYNVX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 5.53% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.79% | 15.03% | +19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 18.85% | +24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 26.11% | +22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 27.37% | +19.14% |
Сравнение комиссий RYWWX и RYNVX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и RYNVX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности RYNVX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYNVX Rydex Nova Fund | 0.66% | 0.76% | 0.66% | 0.59% | 22.11% | 9.07% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.22% | 0.13% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and RYNVX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to RYNVX (5.53%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYNVX's -76.54%.
RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор