PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.68%/yr vs 18.98%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -15.21%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -27.68% против 18.98% соответственно.

RYWWX

1 день
3.99%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-42.46%
3 года*
-34.20%
5 лет*
-19.20%
10 лет*
-27.68%

RYNVX

1 день
-1.09%
1 месяц
6.09%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.17%
1 год
38.80%
3 года*
29.06%
5 лет*
15.97%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-15.21%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.73%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYNVX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.71

The correlation between RYWWX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с UHPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с UWPIXRYWWX с RYTPXRYWWX с RYCLXRYWWX с RYVNXRYWWX с GRZZX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с ^GSPCRYNVX с RYEUX

Доходность на риск

RYWWX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWWXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.19

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.89

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.82

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

12.63

-13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWWX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWWXRYNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

2.19

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.62

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.70

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.41

-0.86

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYNVX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-76.54%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.94%

-13.84%

-33.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-27.49%

-48.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-40.92%

-43.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-48.58%

-48.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.96%

-1.09%

-96.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.61%

-19.62%

-48.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.31%

3.08%

+31.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYNVX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

4.41%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.62%

13.49%

+19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.18%

17.83%

+23.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

25.95%

+21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.50%

27.39%

+19.11%

Сравнение комиссий RYWWX и RYNVX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYNVX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности RYNVX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.90%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYNVX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to RYNVX (4.41%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор