Сравнение RYWCX с DMCRX
RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) and DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RYWCX returned 7.68%/yr vs 21.92%/yr for DMCRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYWCX charges 2.26%/yr vs 1.38%/yr for DMCRX.
Доходность
Сравнение доходности RYWCX и DMCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYWCX показывает доходность 28.53%, а DMCRX немного ниже – 27.45%. За последние 10 лет акции RYWCX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 7.68% против 21.92% соответственно.
RYWCX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 20.36%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.68%
DMCRX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 17.01%
- С начала года
- 27.45%
- 1 год
- 69.73%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 21.92%
Сравнение доходности по годам RYWCX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 28.53% | 7.76% | 7.20% | 17.03% | -30.33% | 16.37% | 15.23% | 11.58% | -9.55% | 15.23% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 27.45% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Correlation
The correlation between RYWCX and DMCRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г. | 0.86 |
The correlation between RYWCX and DMCRX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWCX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
RYWCX
DMCRX
Сравнение RYWCX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWCX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 4.74 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 16.24 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWCX и DMCRX
Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки DMCRX в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и DMCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWCX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -46.68% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -15.46% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -34.92% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -46.68% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | -46.68% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -4.89% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -14.73% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.49% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWCX и DMCRX
Текущая волатильность для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) составляет 4.96%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что RYWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWCX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 8.06% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 22.99% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 29.90% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 28.71% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 28.03% | -3.34% |
Сравнение комиссий RYWCX и DMCRX
RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWCX и DMCRX
RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 10.76% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.52% | 0.00% | 0.00% | 59.93% | 0.00% | 0.00% | 9.26% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWCX and DMCRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMCRX has higher volatility (8.06%) compared to RYWCX (4.96%). In terms of maximum drawdown, RYWCX dropped -60.64% vs DMCRX's -46.68%.
DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWCX и DMCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор