PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVYX с RYLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVYX с RYLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX).

RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г.. RYLIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и RYLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVYX и RYLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-13.44%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-7.50%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%

Доходность по периодам

С начала года, RYVYX показывает доходность -13.44%, что значительно ниже, чем у RYLIX с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции RYLIX по среднегодовой доходности: 28.64% против 6.38% соответственно.

RYVYX

1 день
6.82%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-13.44%
6 месяцев
-12.22%
1 год
34.50%
3 года*
36.88%
5 лет*
14.83%
10 лет*
28.64%

RYLIX

1 день
2.25%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-9.67%
1 год
2.23%
3 года*
8.65%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Leisure Fund

Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с QQQRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с FELIXRYVYX с FSELX
Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с FDLSXRYLIX с FSCPXRYLIX с RYRIXRYLIX с FSHOXRYLIX с VCDAXRYLIX с RMQAXRYLIX с USLUX

Сравнение комиссий RYVYX и RYLIX

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYLIX в 1.39%.

RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYLIX
Rydex Leisure Fund

Доходность на риск

RYVYX vs. RYLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVYX c RYLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVYXRYLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.13

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.33

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.20

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

0.53

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVYX vs. RYLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа RYLIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и RYLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVYXRYLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.13

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между RYVYX и RYLIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и RYLIX

Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности RYLIX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		8.27%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и RYLIX

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки RYLIX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и RYLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVYXRYLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.57%

-68.20%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-14.04%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.38%

-40.24%

-25.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.38%

-42.27%

-23.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.30%

-11.80%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.48%

-16.42%

-33.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

5.31%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и RYLIX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Rydex Leisure Fund (RYLIX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVYXRYLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

5.05%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.75%

10.61%

+15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

18.95%

+26.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

19.90%

+25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.91%

20.02%

+24.89%