PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVYX с RYEUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVYX с RYEUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).

RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и RYEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVYX и RYEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-13.44%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		-1.88%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%

Доходность по периодам

С начала года, RYVYX показывает доходность -13.44%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции RYEUX по среднегодовой доходности: 28.64% против 8.02% соответственно.

RYVYX

1 день
6.82%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-13.44%
6 месяцев
-12.22%
1 год
34.50%
3 года*
36.88%
5 лет*
14.83%
10 лет*
28.64%

RYEUX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.84%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с QQQRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с FELIXRYVYX с FSELX
Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с RYTNXRYEUX с DXNLXRYEUX с DXRLXRYEUX с BIPIXRYEUX с BLPIXRYEUX с PHPIXRYEUX с RYNVX

Сравнение комиссий RYVYX и RYEUX

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYEUX в 1.69%.

RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Доходность на риск

RYVYX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVYX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVYXRYEUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.64

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.99

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.85

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

3.01

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVYX vs. RYEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEUX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и RYEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVYXRYEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.03

+0.23

Корреляция

Корреляция между RYVYX и RYEUX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и RYEUX

Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности RYEUX в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		8.27%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.07%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и RYEUX

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и RYEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVYXRYEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.57%

-76.19%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-15.24%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.38%

-33.39%

-31.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.38%

-42.08%

-23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.30%

-11.34%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.48%

-37.55%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

4.30%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и RYEUX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVYXRYEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

9.61%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.75%

14.14%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

21.83%

+23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

20.75%

+24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.91%

22.48%

+22.43%