PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVVX с PXTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVVX с PXTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVVX (Rydex S&P 500 Pure Value Fund) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RYVVX returned 8.30%/yr vs 14.45%/yr for PXTIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYVVX charges 2.26%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVVX и PXTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVVX показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции RYVVX уступали акциям PXTIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 14.45% соответственно.

RYVVX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.91%
С начала года
9.22%
6 месяцев
11.08%
1 год
25.95%
3 года*
15.67%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.30%

PXTIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.60%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.16%
1 год
42.33%
3 года*
26.14%
5 лет*
13.62%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVVX и PXTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		9.22%15.67%9.88%5.72%-3.31%31.12%-10.98%22.34%-13.91%15.07%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		20.19%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%

Correlation

The correlation between RYVVX and PXTIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.90

The correlation between RYVVX and PXTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Pure Value Fund

PIMCO RAE PLUS Fund

Часто сравнивают с RYVVX:
RYVVX с ULPIXRYVVX с RYSEXRYVVX с FBLEXRYVVX с RYDAXRYVVX с AUXFXRYVVX с RYTNXRYVVX с ACTIX
Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с SPYPXTIX с JEPIPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIXPXTIX с ARGFX

Доходность на риск

RYVVX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVVX
Ранг доходности на риск RYVVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVVX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVVXPXTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.23

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
4.44

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

6.70

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

23.02

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVVX vs. PXTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVVX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа PXTIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVVX и PXTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVVXPXTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.23

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RYVVX и PXTIX

Максимальная просадка RYVVX за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVVX и PXTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVVXPXTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.48%

-59.22%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-6.30%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-19.08%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-22.90%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-44.16%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.46%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-6.13%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.83%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVVX и PXTIX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) составляет 2.56%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что RYVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVVXPXTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.10%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.29%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

13.11%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

17.46%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

19.37%

+2.52%

Сравнение комиссий RYVVX и PXTIX

RYVVX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии PXTIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVVX и PXTIX

Дивидендная доходность RYVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PXTIX в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.92%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		0.23%0.25%1.16%2.24%2.86%2.87%1.13%1.17%10.39%1.30%1.04%9.15%

Часто задаваемые вопросы

RYVVX and PXTIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXTIX has higher volatility (3.10%) compared to RYVVX (2.56%). In terms of maximum drawdown, RYVVX dropped -82.48% vs PXTIX's -59.22%.

PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVVX и PXTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор