PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVPX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVPX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

RYVPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVPX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVPX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		-5.01%19.53%21.81%16.97%-32.45%6.61%49.45%23.68%-10.81%17.08%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, RYVPX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

RYVPX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
1.16%
1 год
23.45%
3 года*
13.90%
5 лет*
0.38%
10 лет*
9.90%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Smaller-Companies Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RYVPX:
RYVPX с FTHNXRYVPX с FCNTXRYVPX с RYDVXRYVPX с RYPNXRYVPX с DMCRXRYVPX с PENNXRYVPX с RIPIX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий RYVPX и NEAIX

RYVPX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

RYVPX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVPX
Ранг доходности на риск RYVPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVPX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVPXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.17

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.74

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.33

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

15.43

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVPX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVPX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVPXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.17

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.65

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.29

Корреляция

Корреляция между RYVPX и NEAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVPX и NEAIX

Дивидендная доходность RYVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.67%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		17.67%16.79%2.92%0.00%4.34%34.97%10.32%3.47%45.66%20.89%11.40%24.57%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYVPX и NEAIX

Максимальная просадка RYVPX за все время составила -59.03%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVPX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVPXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.03%

-35.93%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-13.98%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.19%

-35.93%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-7.73%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-8.73%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.92%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVPX и NEAIX

Текущая волатильность для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) составляет 8.37%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что RYVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVPXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

11.64%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

19.83%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

28.92%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.32%

24.33%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

24.46%

+0.41%