PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVPX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVPX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

RYVPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVPX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVPX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		-5.01%19.53%21.81%16.97%-32.45%6.61%49.45%23.68%-10.81%17.71%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, RYVPX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции RYVPX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 9.90% против 20.60% соответственно.

RYVPX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
1.16%
1 год
23.45%
3 года*
13.90%
5 лет*
0.38%
10 лет*
9.90%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Smaller-Companies Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RYVPX:
RYVPX с FTHNXRYVPX с FCNTXRYVPX с RYDVXRYVPX с RYPNXRYVPX с PENNXRYVPX с RIPIXRYVPX с RYSEX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий RYVPX и DMCRX

RYVPX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.

RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

RYVPX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVPX
Ранг доходности на риск RYVPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVPX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVPXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.06

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.60

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.73

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

12.46

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVPX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVPX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVPX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVPXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.06

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между RYVPX и DMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVPX и DMCRX

Дивидендная доходность RYVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.67%, что больше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		17.67%16.79%2.92%0.00%4.34%34.97%10.32%3.47%45.66%20.89%11.40%24.57%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок RYVPX и DMCRX

Максимальная просадка RYVPX за все время составила -59.03%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVPX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVPXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.03%

-59.16%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-15.46%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.19%

-59.16%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-59.16%

+10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-10.79%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-20.35%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.62%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVPX и DMCRX

Текущая волатильность для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) составляет 8.37%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что RYVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVPXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

12.40%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

23.15%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

31.42%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.32%

39.55%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

33.88%

-9.01%