PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs 23.19%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 38.54%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -39.14% против 23.19% соответственно.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

RYTIX

1 день
-1.09%
1 месяц
17.91%
С начала года
38.54%
6 месяцев
35.52%
1 год
68.33%
3 года*
38.25%
5 лет*
19.57%
10 лет*
23.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYTIX
Rydex Technology Fund		38.54%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYTIX is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.95

The correlation between RYVNX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с AAIZXRYTIX с vooRYTIX с RYGBXRYTIX с VOO

Доходность на риск

RYVNX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
3.14

-4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.78

-6.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.49

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.46

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

15.73

-17.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXRYTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

3.14

-4.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.74

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.92

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.32

-0.95

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYTIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.00%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-15.67%

-34.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-27.91%

-51.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-42.75%

-46.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-42.75%

-56.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.09%

-98.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-40.19%

-49.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

4.43%

+20.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYTIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Rydex Technology Fund (RYTIX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

6.95%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

17.71%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

22.31%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

26.70%

+18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

25.28%

+19.80%

Сравнение комиссий RYVNX и RYTIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYTIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности RYTIX в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.74%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RYTIX have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to RYTIX (6.95%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор