PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYTIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs 21.95%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 27.50%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -38.54% против 21.95% соответственно.

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%

RYTIX

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
24.16%
С начала года
27.50%
1 год
44.15%
3 года*
31.62%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYTIX
Rydex Technology Fund		27.50%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYTIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.95

The correlation between RYVNX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo

Доходность на риск

RYVNX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.78

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.29

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.86

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

8.77

-10.52

RYVNX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYTIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.00%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.22%

-15.67%

-29.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-27.91%

-51.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-42.75%

-46.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-42.75%

-56.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.97%

-91.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.60%

-40.05%

-49.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.34%

5.10%

+18.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYTIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Rydex Technology Fund (RYTIX) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

9.23%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

21.05%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

25.23%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

27.24%

+18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.35%

25.48%

+19.87%

Сравнение комиссий RYVNX и RYTIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYTIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности RYTIX в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.81%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RYTIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to RYTIX (9.23%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор