PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYTIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.28%/yr vs 22.75%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -39.28% против 22.75% соответственно.

RYVNX

1 день
0.90%
1 месяц
3.50%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-24.85%
1 год
-42.61%
3 года*
-37.15%
5 лет*
-30.64%
10 лет*
-39.28%

RYTIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.26%
С начала года
28.13%
6 месяцев
25.63%
1 год
49.44%
3 года*
34.41%
5 лет*
16.62%
10 лет*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-27.31%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYTIX
Rydex Technology Fund		28.13%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYTIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.95

The correlation between RYVNX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo

Доходность на риск

RYVNX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.05

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
2.57

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.34

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.21

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

10.59

-12.41

RYVNX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYTIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.00%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.24%

-15.67%

-30.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-27.91%

-51.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-42.75%

-46.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-42.75%

-56.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.52%

-91.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.58%

-40.11%

-49.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

4.74%

+19.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYTIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 17.93% по сравнению с Rydex Technology Fund (RYTIX) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.93%

12.26%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

20.23%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

24.59%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.73%

27.11%

+18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.31%

25.45%

+19.86%

Сравнение комиссий RYVNX и RYTIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYTIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности RYTIX в 0.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.80%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.61%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RYTIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (17.93%) compared to RYTIX (12.26%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор