PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYURX с RYMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYMKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYMKX (Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMKX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs 10.97%/yr for RYMKX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.69%/yr for RYMKX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у RYMKX с доходностью 28.57%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYMKX по среднегодовой доходности: -12.69% против 10.97% соответственно.

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%

RYMKX

1 день
0.60%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
15.08%
С начала года
28.57%
1 год
48.91%
3 года*
19.52%
5 лет*
5.86%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYMKX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund		28.57%12.79%11.00%20.06%-33.16%16.62%20.94%35.38%-19.62%20.07%

Correlation

The correlation between RYURX and RYMKX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.86

The correlation between RYURX and RYMKX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с RYMKX:
RYMKX с RYMDXRYMKX с DXRLXRYMKX с DXNLXRYMKX с CNPIXRYMKX с RYJSXRYMKX с REPIXRYMKX с UBPIX

Доходность на риск

RYURX vs. RYMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYMKX
Ранг доходности на риск RYMKX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMKX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMKX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXRYMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.77

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.43

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.03

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

10.43

-12.08

RYURX vs. RYMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа RYMKX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYMKX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RYMKX в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-77.57%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-16.96%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-39.72%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-63.65%

+19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.17%

-63.65%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.69%

-19.74%

-76.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.01%

-23.34%

-45.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

4.91%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYMKX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 3.64%, в то время как у Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.66%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

21.27%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

29.21%

-16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

45.47%

-28.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

41.12%

-23.03%

Сравнение комиссий RYURX и RYMKX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYMKX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYMKX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYMKX в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMKX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund		0.65%0.84%1.30%0.21%0.00%57.14%0.29%0.00%0.00%0.00%9.87%8.26%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYMKX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMKX has higher volatility (5.66%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYMKX's -77.57%.

RYMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор