PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYMKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYMKX (Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMKX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs 11.10%/yr for RYMKX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.69%/yr for RYMKX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у RYMKX с доходностью 23.69%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYMKX по среднегодовой доходности: -25.94% против 11.10% соответственно.

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%

RYMKX

1 день
-2.01%
1 месяц
2.18%
С начала года
23.69%
6 месяцев
19.77%
1 год
56.07%
3 года*
21.05%
5 лет*
3.27%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYMKX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund		23.69%12.79%11.00%20.06%-33.16%16.62%20.94%35.38%-19.62%20.07%

Correlation

The correlation between RYURX and RYMKX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.86

The correlation between RYURX and RYMKX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с RYVNX
Часто сравнивают с RYMKX:
RYMKX с RYJSXRYMKX с CNPIXRYMKX с DXNLXRYMKX с RYMDXRYMKX с DXRLXRYMKX с REPIXRYMKX с UBPIX

Доходность на риск

RYURX vs. RYMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYMKX
Ранг доходности на риск RYMKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMKX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
1.95

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
2.62

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.31

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.29

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

11.40

-13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа RYMKX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

1.95

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.07

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.27

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.21

-0.83

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYMKX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки RYMKX в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-77.57%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-16.96%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-39.72%

-47.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-63.65%

-25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-63.65%

-31.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-22.78%

-76.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-23.36%

-45.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

4.89%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYMKX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

8.62%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

20.34%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

28.76%

-16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

45.44%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

41.16%

-10.06%

Сравнение комиссий RYURX и RYMKX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYMKX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYMKX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYMKX в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMKX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund		0.68%0.84%1.30%0.21%0.00%57.14%0.29%0.00%0.00%0.00%9.87%8.26%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYMKX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMKX has higher volatility (8.62%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYMKX's -77.57%.

RYMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор