Сравнение RYTM с FIVE
RYTM (Rhythm Pharmaceuticals, Inc.) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. RYTM operates in Biotechnology (Healthcare), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RYTM returned 35.88%/yr vs 0.91%/yr for FIVE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYTM и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTM показывает доходность -17.43%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 5.38%.
RYTM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -17.43%
- 6 месяцев
- -22.17%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 35.88%
- 10 лет*
- —
FIVE
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 62.93%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам RYTM и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | -17.43% | 91.21% | 21.78% | 57.86% | 191.78% | -66.43% | 29.49% | -14.58% | -7.50% | 25.20% |
FIVE Five Below, Inc. | 5.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 21.60% |
Correlation
The correlation between RYTM and FIVE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
RYTM:
$6.01B
FIVE:
$11.04B
RYTM:
-$3.10
FIVE:
$7.93
RYTM:
26.75
FIVE:
2.17
RYTM:
732.99
FIVE:
4.77
RYTM:
$217.17M
FIVE:
$5.08B
RYTM:
$194.16M
FIVE:
$1.77B
RYTM:
-$182.86M
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTM vs. FIVE — Ранг доходности на риск
RYTM
FIVE
Сравнение RYTM c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTM | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.34 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 9.51 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTM и FIVE
Максимальная просадка RYTM за все время составила -92.10%, что больше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTM и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTM | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -76.40% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -24.71% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -74.13% | +38.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.49% | -76.40% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.86% | -19.87% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.15% | -23.20% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 6.07% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTM и FIVE
Текущая волатильность для Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) составляет 11.87%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что RYTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTM | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 17.76% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 29.68% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.20% | 39.16% | +18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.39% | 47.95% | +28.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.57% | 46.14% | +25.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTM и FIVE
Ни RYTM, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYTM и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rhythm Pharmaceuticals, Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYTM и FIVE
RYTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.96M при выручке в 60.11M, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
RYTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 60.11M, что соответствует операционной рентабельности -87.1%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
RYTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -56.74M при выручке в 60.11M, что соответствует чистой рентабельности -94.4%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
RYTM and FIVE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (17.76%) compared to RYTM (11.87%). In terms of maximum drawdown, RYTM dropped -92.10% vs FIVE's -76.40%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTM и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор