PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRRX с WWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRRX с WWSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) and WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RYRRX returned 9.36%/yr vs 14.69%/yr for WWSIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RYRRX charges 1.60%/yr vs 1.00%/yr for WWSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYRRX и WWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRRX показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у WWSIX с доходностью 26.69%. За последние 10 лет акции RYRRX уступали акциям WWSIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 14.69% соответственно.

RYRRX

1 день
0.91%
1 месяц
5.01%
С начала года
17.86%
6 месяцев
16.45%
1 год
38.73%
3 года*
16.66%
5 лет*
4.93%
10 лет*
9.36%

WWSIX

1 день
1.16%
1 месяц
4.17%
С начала года
26.69%
6 месяцев
27.09%
1 год
60.23%
3 года*
24.00%
5 лет*
11.84%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRRX и WWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		17.86%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		26.69%17.55%15.79%12.87%-12.30%30.04%11.27%28.74%-13.49%16.07%

Correlation

The correlation between RYRRX and WWSIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2008 г.

0.95

The correlation between RYRRX and WWSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 Fund

Keeley Small Cap Fund Class Institutional

Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX
Часто сравнивают с WWSIX:
WWSIX с NINLXWWSIX с FSSNXWWSIX с RYOTXWWSIX с DFSCXWWSIX с FSCDXWWSIX с VSCIXWWSIX с FTHNX

Доходность на риск

RYRRX vs. WWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WWSIX
Ранг доходности на риск WWSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWSIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRRX c WWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRRXWWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.10

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.05

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

6.30

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

22.98

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRRX vs. WWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа WWSIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и WWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRRXWWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.10

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Просадки

Сравнение просадок RYRRX и WWSIX

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке WWSIX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и WWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRRXWWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-59.71%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.17%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-26.17%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-26.17%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-45.11%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.34%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-8.96%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.78%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRRX и WWSIX

Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRRXWWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.21%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

13.81%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

20.70%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

21.65%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

23.72%

-0.27%

Сравнение комиссий RYRRX и WWSIX

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии WWSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRRX и WWSIX

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WWSIX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.55%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		6.09%7.72%28.12%3.00%1.85%5.58%0.20%4.70%14.34%8.83%9.05%18.47%

Часто задаваемые вопросы

RYRRX and WWSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRRX has higher volatility (5.63%) compared to WWSIX (5.21%). In terms of maximum drawdown, RYRRX dropped -60.36% vs WWSIX's -59.71%.

WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRRX и WWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор