Сравнение RYRRX с RYUIX

С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у RYUIX с доходностью 7.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYRRX имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции RYUIX немного впереди с 8.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RYUIX в 1.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYUIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и RYUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYRRX и RYUIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RYUIX в 1.74%

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке RYUIX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и RYUIX.

Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Rydex Utilities Fund (RYUIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что RYRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.