PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRRX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYRRX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

RYRRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RYRRX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYRRX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.29%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, RYRRX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции RYRRX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 8.03% против 10.62% соответственно.

RYRRX

1 день
3.45%
1 месяц
-6.04%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.75%
1 год
23.38%
3 года*
11.12%
5 лет*
1.79%
10 лет*
8.03%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с SPYRYRRX с UWMRYRRX с JEPIRYRRX с MSFTRYRRX с SWPPXRYRRX с QQQRYRRX с RYPMX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий RYRRX и AZBIX

RYRRX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

RYRRX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRRX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRRXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.66

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.85

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

6.82

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRRX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRRX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRRX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRRXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.27

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.26

Корреляция

Корреляция между RYRRX и AZBIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRRX и AZBIX

Дивидендная доходность RYRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.65%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок RYRRX и AZBIX

Максимальная просадка RYRRX за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRRX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYRRXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-40.80%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-11.76%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-29.85%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-40.80%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-5.35%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-7.80%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.19%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRRX и AZBIX

Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.50% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYRRXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.23%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.00%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

19.97%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

20.54%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

21.31%

+2.10%