PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOIX с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOIX с FBIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, RYOIX returned 8.43%/yr vs 9.09%/yr for FBIOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RYOIX charges 1.36%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности RYOIX и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у FBIOX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции RYOIX уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.09% соответственно.

RYOIX

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.44%
1 год
37.64%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.43%

FBIOX

1 день
-3.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
42.15%
3 года*
15.71%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOIX и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		3.07%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		0.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between RYOIX and FBIOX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.96

The correlation between RYOIX and FBIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Biotechnology Fund

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с ETIHXRYOIX с RYTNXRYOIX с SHSSXRYOIX с FHCCX
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

RYOIX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOIX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOIXFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.15

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.96

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

5.81

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

18.24

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOIX vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIOX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOIX и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOIXFBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RYOIX и FBIOX

Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, примерно равная максимальной просадке FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOIXFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.43%

-71.98%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.62%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-27.83%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-44.87%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-48.66%

+15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-7.02%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.64%

-23.63%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.42%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOIX и FBIOX

Текущая волатильность для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) составляет 6.58%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOIXFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.50%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

16.31%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

20.71%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

24.96%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

26.25%

-3.02%

Сравнение комиссий RYOIX и FBIOX

RYOIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOIX и FBIOX

Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности FBIOX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.72%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		12.19%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RYOIX and FBIOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to RYOIX (6.58%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOIX и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор