PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMQX с SPATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMQX с SPATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX).

RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г.. SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMQX и SPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMQX и SPATX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		3.46%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%4.79%-0.96%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, RYMQX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у SPATX с доходностью 5.45%.

RYMQX

1 день
0.38%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.05%
1 год
7.66%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.87%

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Часто сравнивают с RYMQX:
RYMQX с QQQRYMQX с ARBIXRYMQX с SHRIXRYMQX с QSPRXRYMQX с QSPNXRYMQX с RYMTXRYMQX с SECUX
Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с QRPNX

Сравнение комиссий RYMQX и SPATX

RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.

RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

RYMQX vs. SPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMQX c SPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMQXSPATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.89

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.77

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.63

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.82

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

16.57

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMQX vs. SPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMQX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа SPATX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMQX и SPATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMQXSPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.89

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.37

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.17

-0.98

Корреляция

Корреляция между RYMQX и SPATX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMQX и SPATX

Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности SPATX в 2.89%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		9.80%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMQX и SPATX

Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и SPATX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMQXSPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-11.67%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-3.09%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-5.89%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.23%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-1.73%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.73%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMQX и SPATX

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMQXSPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.26%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.54%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

4.13%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

6.23%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

6.08%

-0.80%