PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMQX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMQX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMQX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMQX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		3.46%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%4.79%-1.33%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, RYMQX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

RYMQX

1 день
0.38%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.05%
1 год
7.66%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.87%

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с RYMQX:
RYMQX с QQQRYMQX с SHRIXRYMQX с ARBIXRYMQX с QSPRXRYMQX с QSPNXRYMQX с RYMTXRYMQX с SECUX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий RYMQX и QRPRX

RYMQX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

Доходность на риск

RYMQX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMQX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMQXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.83

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.25

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.94

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

6.57

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMQX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMQX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPRX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMQX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMQXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.53

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.76

-0.58

Корреляция

Корреляция между RYMQX и QRPRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMQX и QRPRX

Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		9.80%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMQX и QRPRX

Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, примерно равная максимальной просадке QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMQXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-28.21%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-10.74%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-11.24%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.46%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-7.68%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.25%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMQX и QRPRX

Текущая волатильность для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) составляет 1.39%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMQXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.59%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

6.47%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

11.39%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

11.75%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

10.38%

-5.10%