Сравнение RYMMX с RYDAX
RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYMMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMMX returned 9.86%/yr vs 11.59%/yr for RYDAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYMMX charges 2.26%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.
Доходность
Сравнение доходности RYMMX и RYDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMMX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у RYDAX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции RYMMX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 11.59% соответственно.
RYMMX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.86%
RYDAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам RYMMX и RYDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMMX Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund | 12.45% | 5.11% | 3.49% | 26.78% | -6.06% | 30.05% | 5.74% | 20.83% | -19.66% | 12.28% |
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 6.79% | 12.98% | 13.10% | 14.36% | -8.88% | 19.11% | 7.47% | 23.13% | -5.14% | 26.19% |
Correlation
The correlation between RYMMX and RYDAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between RYMMX and RYDAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMMX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск
RYMMX
RYDAX
Сравнение RYMMX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMMX | RYDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.17 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 8.21 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMMX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.66 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.66 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок RYMMX и RYDAX
Максимальная просадка RYMMX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMMX и RYDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMMX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -37.34% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -9.86% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -16.50% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -22.12% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.43% | -37.34% | -17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -4.34% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.60% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMMX и RYDAX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RYMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMMX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 2.99% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.27% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 12.05% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 14.81% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 17.61% | +7.42% |
Сравнение комиссий RYMMX и RYDAX
RYMMX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMMX и RYDAX
Дивидендная доходность RYMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RYDAX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 0.35% | 0.38% | 1.73% | 0.75% | 3.17% | 1.22% | 4.87% | 4.02% | 1.25% | 3.70% | 0.56% | 0.00% |
RYMMX Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund | 0.16% | 0.18% | 8.21% | 0.48% | 17.90% | 6.82% | 0.05% | 0.00% | 3.84% | 1.94% | 0.22% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RYMMX and RYDAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMMX has higher volatility (4.70%) compared to RYDAX (2.99%). In terms of maximum drawdown, RYMMX dropped -73.49% vs RYDAX's -37.34%.
RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMMX и RYDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор