PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMEX с RYTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYMEX is a Commodities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMEX returned 7.41%/yr vs 23.32%/yr for RYTIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RYMEX charges 1.60%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYMEX показывает доходность 40.27%, а RYTIX немного ниже – 40.06%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: 7.41% против 23.32% соответственно.

RYMEX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.89%
С начала года
40.27%
6 месяцев
38.90%
1 год
48.61%
3 года*
18.12%
5 лет*
15.03%
10 лет*
7.41%

RYTIX

1 день
1.30%
1 месяц
21.67%
С начала года
40.06%
6 месяцев
37.65%
1 год
71.40%
3 года*
38.75%
5 лет*
20.28%
10 лет*
23.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMEX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.27%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-22.99%15.48%-14.96%4.67%
RYTIX
Rydex Technology Fund		40.06%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYMEX and RYTIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.24

The correlation between RYMEX and RYTIX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с PCLPXRYMEX с SRUUFRYMEX с FFGIXRYMEX с FYHTXRYMEX с BCSKXRYMEX с RYTNXRYMEX с PQCMX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с vooRYTIX с AAIZXRYTIX с RYGBXRYTIX с qqq

Доходность на риск

RYMEX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.33

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.96

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

4.74

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

16.70

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXRYTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.33

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.93

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.32

-0.46

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и RYTIX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMEXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-84.00%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-15.67%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-27.91%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-42.75%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

-42.75%

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.73%

0.00%

-65.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.07%

-40.19%

-25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.43%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и RYTIX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Rydex Technology Fund (RYTIX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMEXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

6.65%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

17.68%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

22.28%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

26.70%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

25.28%

-2.96%

Сравнение комиссий RYMEX и RYTIX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и RYTIX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности RYTIX в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%109.50%0.74%44.23%1.49%
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.74%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%

Часто задаваемые вопросы

RYMEX and RYTIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMEX has higher volatility (8.20%) compared to RYTIX (6.65%). In terms of maximum drawdown, RYMEX dropped -91.81% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMEX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор