Сравнение RYMDX с ENPIX
RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYMDX returned 11.90%/yr vs 7.16%/yr for ENPIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYMDX charges 1.65%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYMDX и ENPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMDX показывает доходность 19.62%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 44.87%. За последние 10 лет акции RYMDX превзошли акции ENPIX по среднегодовой доходности: 11.90% против 7.16% соответственно.
RYMDX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 19.62%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 11.90%
ENPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 44.87%
- 6 месяцев
- 40.54%
- 1 год
- 61.49%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам RYMDX и ENPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 19.62% | 5.29% | 15.46% | 19.11% | -23.31% | 34.58% | 9.87% | 36.13% | -19.37% | 22.67% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 44.87% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
Correlation
The correlation between RYMDX and ENPIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between RYMDX and ENPIX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMDX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск
RYMDX
ENPIX
Сравнение RYMDX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMDX | ENPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.59 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 10.06 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMDX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.10 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RYMDX и ENPIX
Максимальная просадка RYMDX за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMDX и ENPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMDX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.43% | -90.12% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -17.99% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.20% | -32.27% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.77% | -36.48% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.09% | -84.54% | +26.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.11% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -36.91% | +21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 6.41% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMDX и ENPIX
Текущая волатильность для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) составляет 6.67%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что RYMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMDX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 12.17% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 24.79% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 30.75% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 38.78% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 44.71% | -12.10% |
Сравнение комиссий RYMDX и ENPIX
RYMDX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMDX и ENPIX
Дивидендная доходность RYMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ENPIX в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.91% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 0.61% | 0.73% | 0.72% | 0.35% | 0.00% | 17.47% | 0.38% | 0.18% | 0.56% | 0.53% | 0.19% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
RYMDX and ENPIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (12.17%) compared to RYMDX (6.67%). In terms of maximum drawdown, RYMDX dropped -75.43% vs ENPIX's -90.12%.
ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMDX и ENPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор