PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMDX с BMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMDX с BMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) and BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYMDX returned 11.90%/yr vs 10.29%/yr for BMPIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RYMDX charges 1.65%/yr vs 1.89%/yr for BMPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYMDX и BMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYMDX показывает доходность 19.62%, а BMPIX немного ниже – 19.15%. За последние 10 лет акции RYMDX превзошли акции BMPIX по среднегодовой доходности: 11.90% против 10.29% соответственно.

RYMDX

1 день
1.31%
1 месяц
5.64%
С начала года
19.62%
6 месяцев
19.54%
1 год
34.18%
3 года*
18.75%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.90%

BMPIX

1 день
1.71%
1 месяц
2.12%
С начала года
19.15%
6 месяцев
23.02%
1 год
24.17%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.10%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMDX и BMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		19.62%5.29%15.46%19.11%-23.31%34.58%9.87%36.13%-19.37%22.67%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		19.15%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%

Correlation

The correlation between RYMDX and BMPIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.81

The correlation between RYMDX and BMPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYMDX:
RYMDX с DXSLXRYMDX с UDPIXRYMDX с SMPIXRYMDX с UMPIXRYMDX с UJPIXRYMDX с DXNLXRYMDX с RYCYX
Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с DXKLXBMPIX с UBPIXBMPIX с UTPIXBMPIX с WCPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с HCPIXBMPIX с PMPIX

Доходность на риск

RYMDX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMDX
Ранг доходности на риск RYMDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMDX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMDXBMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.04

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.56

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.42

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

4.04

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMDX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMDX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BMPIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMDX и BMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMDXBMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.04

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.17

+0.14

Просадки

Сравнение просадок RYMDX и BMPIX

Максимальная просадка RYMDX за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMDX и BMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMDXBMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.43%

-84.22%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-18.38%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.20%

-34.54%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.77%

-38.50%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.09%

-61.41%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.79%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-24.12%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

6.45%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMDX и BMPIX

Текущая волатильность для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) составляет 6.67%, в то время как у ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что RYMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMDXBMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.89%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

19.25%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

25.13%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.50%

29.56%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.61%

32.10%

+0.51%

Сравнение комиссий RYMDX и BMPIX

RYMDX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMDX и BMPIX

Дивидендная доходность RYMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BMPIX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.52%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		0.61%0.73%0.72%0.35%0.00%17.47%0.38%0.18%0.56%0.53%0.19%0.67%

Часто задаваемые вопросы

RYMDX and BMPIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMPIX has higher volatility (8.89%) compared to RYMDX (6.67%). In terms of maximum drawdown, RYMDX dropped -75.43% vs BMPIX's -84.22%.

RYMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMDX и BMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор