Сравнение RYKIX с FSVLX
RYKIX (Rydex Banking Fund) and FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RYKIX returned 10.92%/yr vs 7.04%/yr for FSVLX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYKIX charges 1.36%/yr vs 0.81%/yr for FSVLX.
Доходность
Сравнение доходности RYKIX и FSVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYKIX показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции RYKIX превзошли акции FSVLX по среднегодовой доходности: 10.92% против 7.04% соответственно.
RYKIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 10.92%
FSVLX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- -8.19%
- С начала года
- -12.92%
- 1 год
- -15.19%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам RYKIX и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYKIX Rydex Banking Fund | 15.01% | 23.92% | 23.33% | 2.95% | -16.81% | 33.70% | -7.85% | 28.51% | -19.19% | 12.47% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -12.92% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
Correlation
The correlation between RYKIX and FSVLX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between RYKIX and FSVLX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYKIX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
RYKIX
FSVLX
Сравнение RYKIX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYKIX | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.47 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -0.88 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYKIX и FSVLX
Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, примерно равная максимальной просадке FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и FSVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYKIX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -83.84% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -30.40% | +15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -31.70% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.99% | -42.62% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -51.70% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.23% | +19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -25.64% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 16.17% | -10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYKIX и FSVLX
Текущая волатильность для Rydex Banking Fund (RYKIX) составляет 4.68%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYKIX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.75% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 19.39% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 23.03% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 24.87% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 25.82% | +2.02% |
Сравнение комиссий RYKIX и FSVLX
RYKIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSVLX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYKIX и FSVLX
Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
RYKIX Rydex Banking Fund | 2.89% | 3.32% | 3.29% | 1.46% | 3.11% | 0.48% | 2.90% | 0.59% | 2.32% | 0.36% | 0.41% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
RYKIX and FSVLX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (6.75%) compared to RYKIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, RYKIX dropped -80.14% vs FSVLX's -83.84%.
RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYKIX и FSVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор