PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIUX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIUX с RYVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.92%/yr vs 35.28%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности RYIUX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIUX показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -27.92% против 35.28% соответственно.

RYIUX

1 день
2.65%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-49.98%
3 года*
-29.88%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-27.92%

RYVYX

1 день
-0.57%
1 месяц
18.40%
С начала года
41.56%
6 месяцев
37.09%
1 год
83.03%
3 года*
51.74%
5 лет*
25.23%
10 лет*
35.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIUX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-28.84%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.56%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYIUX and RYVYX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.76

The correlation between RYIUX and RYVYX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с UWPIXRYIUX с BRPIXRYIUX с GRZZXRYIUX с DRCVXRYIUX с PSTIXRYIUX с RMQAXRYIUX с RYCLX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX

Доходность на риск

RYIUX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIUX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIUXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.63

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
3.10

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.40

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.33

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

11.55

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIUX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIUX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIUX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIUXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.63

-3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.56

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.79

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.31

-0.87

Просадки

Сравнение просадок RYIUX и RYVYX

Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIUXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-95.57%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.48%

-25.39%

-26.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.43%

-42.48%

-30.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.79%

-65.38%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.73%

-65.38%

-31.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-0.57%

-99.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.11%

-49.16%

-37.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.51%

7.30%

+24.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIUX и RYVYX

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIUXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

9.00%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

24.31%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.33%

32.10%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

45.11%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

45.00%

+1.99%

Сравнение комиссий RYIUX и RYVYX

RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIUX и RYVYX

Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности RYVYX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.29%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.06%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYIUX and RYVYX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIUX has higher volatility (11.55%) compared to RYVYX (9.00%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор