Сравнение RYIUX с RYVYX
RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.68%/yr vs 33.72%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.
Доходность
Сравнение доходности RYIUX и RYVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIUX показывает доходность -33.08%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 29.75%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -27.68% против 33.72% соответственно.
RYIUX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -22.30%
- С начала года
- -33.08%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- -28.80%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- -27.68%
RYVYX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- 27.04%
- С начала года
- 29.75%
- 1 год
- 52.03%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 20.03%
- 10 лет*
- 33.72%
Сравнение доходности по годам RYIUX и RYVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -33.08% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 29.75% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
Correlation
The correlation between RYIUX and RYVYX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | -0.76 |
The correlation between RYIUX and RYVYX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIUX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск
RYIUX
RYVYX
Сравнение RYIUX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIUX | RYVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.25 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.07 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 6.74 | -8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIUX и RYVYX
Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIUX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -95.57% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.52% | -25.39% | -26.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.11% | -42.48% | -32.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.33% | -65.38% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -65.38% | -31.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -8.87% | -91.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.17% | -48.98% | -38.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.09% | 7.79% | +24.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIUX и RYVYX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) составляет 7.55%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIUX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 15.64% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.44% | 30.62% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 37.09% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 45.89% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 45.28% | +1.63% |
Сравнение комиссий RYIUX и RYVYX
RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYVYX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIUX и RYVYX
Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности RYVYX в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.63% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 5.52% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
Часто задаваемые вопросы
RYIUX and RYVYX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVYX has higher volatility (15.64%) compared to RYIUX (7.55%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYVYX's -95.57%.
RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор