Сравнение RYIUX с RYCKX
RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.68%/yr vs 7.55%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.
Доходность
Сравнение доходности RYIUX и RYCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIUX показывает доходность -33.08%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -27.68% против 7.55% соответственно.
RYIUX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -22.30%
- С начала года
- -33.08%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- -28.80%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- -27.68%
RYCKX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам RYIUX и RYCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -33.08% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 14.75% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
Correlation
The correlation between RYIUX and RYCKX is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | -0.92 |
The correlation between RYIUX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIUX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск
RYIUX
RYCKX
Сравнение RYIUX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIUX | RYCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.08 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 7.82 | -9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIUX и RYCKX
Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIUX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -52.60% | -47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.52% | -10.50% | -41.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.11% | -27.14% | -47.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.33% | -35.98% | -41.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -44.75% | -51.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -5.92% | -94.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.17% | -9.48% | -77.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.09% | 2.79% | +29.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIUX и RYCKX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIUX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.37% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.44% | 15.69% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 19.42% | +19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 22.92% | +22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 23.07% | +23.84% |
Сравнение комиссий RYIUX и RYCKX
RYIUX берет комиссию в 2.05%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIUX и RYCKX
Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.63% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYIUX and RYCKX have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIUX has higher volatility (7.55%) compared to RYCKX (5.37%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYCKX's -52.60%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор