PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGRX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYGRX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RYGRX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYGRX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции RYGRX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 10.37% против 16.72% соответственно.

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.97%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с MAFOXRYGRX с ALARX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий RYGRX и EFCNX

RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии EFCNX в 1.40%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
EFCNX
Emerald Insights Fund

Доходность на риск

RYGRX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGRX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGRXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.43

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.41

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.84

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.87

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

3.10

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGRX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGRX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGRX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGRXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.43

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между RYGRX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGRX и EFCNX

Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYGRX и EFCNX

Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYGRXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-38.34%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-14.32%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-38.34%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-38.34%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

0.00%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-8.74%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

7.45%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGRX и EFCNX

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYGRXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

0.00%

+9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

5.20%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

22.14%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

23.15%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

22.85%

-0.14%