Сравнение RYGRX с DTLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX).
RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности RYGRX и DTLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYGRX и DTLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | -0.20% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | -10.04% | 21.95% | 35.90% | 39.81% | -31.60% | 22.61% | 38.78% | 28.64% | -2.20% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, RYGRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у DTLGX с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции RYGRX уступали акциям DTLGX по среднегодовой доходности: 10.37% против 14.84% соответственно.
RYGRX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 10.37%
DTLGX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -10.13%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYGRX и DTLGX
RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии DTLGX в 1.30%.
Доходность на риск
RYGRX vs. DTLGX — Ранг доходности на риск
RYGRX
DTLGX
Сравнение RYGRX c DTLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYGRX | DTLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 4.53 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYGRX | DTLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RYGRX и DTLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYGRX и DTLGX
Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности DTLGX в 28.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 5.10% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | 28.81% | 25.91% | 13.48% | 0.09% | 20.78% | 22.68% | 21.08% | 10.06% | 16.96% | 9.01% | 12.35% | 11.48% |
Просадки
Сравнение просадок RYGRX и DTLGX
Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, примерно равная максимальной просадке DTLGX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и DTLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYGRX | DTLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | -56.57% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -17.05% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -35.84% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -35.84% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -13.59% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -13.92% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.84% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYGRX и DTLGX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYGRX | DTLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 7.56% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 13.63% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 23.46% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 22.04% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 21.24% | +1.47% |