PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYEUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYGBX с RYEUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).

RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.11%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		-1.88%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у RYEUX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции RYGBX уступали акциям RYEUX по среднегодовой доходности: -4.33% против 8.02% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-4.34%
3 года*
-6.59%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
-4.33%

RYEUX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.84%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с SPYRYGBX с RYPMXRYGBX с PHPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYRRX
Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с RYTNXRYEUX с DXNLXRYEUX с DXRLXRYEUX с BIPIXRYEUX с BLPIXRYEUX с PHPIXRYEUX с RYNVX

Сравнение комиссий RYGBX и RYEUX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYEUX в 1.69%.

RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYGBX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXRYEUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.64

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.99

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.85

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

3.01

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. RYEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа RYEUX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXRYEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.64

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.41

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.36

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.03

+0.04

Корреляция

Корреляция между RYGBX и RYEUX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYEUX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности RYEUX в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.51%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.07%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYEUX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYGBXRYEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-76.19%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-15.24%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-33.39%

-21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-42.08%

-20.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.85%

-11.34%

-47.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.31%

-37.55%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.30%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYEUX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 4.24%, в то время как у Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYGBXRYEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

9.61%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

14.14%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

21.83%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

20.75%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

22.48%

-3.12%