PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYFIX с ICFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYFIX с ICFSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYFIX (Rydex Financial Services Fund) and ICFSX (ICON Consumer Select Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RYFIX returned 9.73%/yr vs 10.04%/yr for ICFSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RYFIX charges 1.36%/yr vs 1.32%/yr for ICFSX.

Доходность

Сравнение доходности RYFIX и ICFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYFIX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у ICFSX с доходностью -6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYFIX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции ICFSX немного впереди с 10.04%.

RYFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.73%

ICFSX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-3.66%
1 год
0.68%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.10%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYFIX и ICFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		-2.73%11.21%22.86%14.54%-18.03%35.83%0.27%28.32%-12.05%15.74%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		-6.06%5.96%35.19%18.16%-10.30%22.79%-7.47%36.93%-18.04%20.03%

Correlation

The correlation between RYFIX and ICFSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.92

The correlation between RYFIX and ICFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Financial Services Fund

ICON Consumer Select Fund

Часто сравнивают с RYFIX:
RYFIX с SBFAXRYFIX с FLCRYFIX с FSPCXRYFIX с RPFGXRYFIX с BTORYFIX с ASFYXRYFIX с RMBKX
Часто сравнивают с ICFSX:
ICFSX с SCHDICFSX с ICTEXICFSX с FNSTXICFSX с SBFAXICFSX с SFPAXICFSX с FRBAXICFSX с IOLZX

Доходность на риск

RYFIX vs. ICFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYFIX
Ранг доходности на риск RYFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ICFSX
Ранг доходности на риск ICFSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYFIX c ICFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYFIXICFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.09

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.23

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.10

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

0.26

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYFIX vs. ICFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYFIX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ICFSX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYFIX и ICFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYFIXICFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.19

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RYFIX и ICFSX

Максимальная просадка RYFIX за все время составила -77.63%, примерно равная максимальной просадке ICFSX в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYFIX и ICFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYFIXICFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.63%

-77.40%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-12.67%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-20.61%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-23.27%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

-48.50%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-9.11%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-21.36%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.58%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RYFIX и ICFSX

Текущая волатильность для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) составляет 3.07%, в то время как у ICON Consumer Select Fund (ICFSX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что RYFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYFIXICFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.65%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.49%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.16%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

20.44%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

23.77%

-2.79%

Сравнение комиссий RYFIX и ICFSX

RYFIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ICFSX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYFIX и ICFSX

Дивидендная доходность RYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ICFSX в 11.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		11.97%11.25%34.59%7.32%17.71%10.98%0.00%1.94%0.75%0.21%0.97%0.59%
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		1.24%1.21%0.76%0.00%25.45%0.83%0.00%0.41%5.14%0.51%0.71%1.65%

Часто задаваемые вопросы

RYFIX and ICFSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICFSX has higher volatility (3.65%) compared to RYFIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, RYFIX dropped -77.63% vs ICFSX's -77.40%.

RYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYFIX и ICFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор