Сравнение RYFIX с FFSIX
RYFIX (Rydex Financial Services Fund) and FFSIX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, RYFIX returned 9.73%/yr vs 13.59%/yr for FFSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RYFIX charges 1.36%/yr vs 0.76%/yr for FFSIX.
Доходность
Сравнение доходности RYFIX и FFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYFIX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у FFSIX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции RYFIX уступали акциям FFSIX по среднегодовой доходности: 9.73% против 13.59% соответственно.
RYFIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.73%
FFSIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам RYFIX и FFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYFIX Rydex Financial Services Fund | -2.73% | 11.21% | 22.86% | 14.54% | -18.03% | 35.83% | 0.27% | 28.32% | -12.05% | 15.74% |
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I | -1.97% | 15.23% | 39.62% | 14.33% | -8.71% | 33.30% | 0.06% | 34.10% | -15.84% | 20.23% |
Correlation
The correlation between RYFIX and FFSIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.96 |
The correlation between RYFIX and FFSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYFIX vs. FFSIX — Ранг доходности на риск
RYFIX
FFSIX
Сравнение RYFIX c FFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYFIX | FFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.72 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 2.07 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYFIX | FFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RYFIX и FFSIX
Максимальная просадка RYFIX за все время составила -77.63%, примерно равная максимальной просадке FFSIX в -75.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYFIX и FFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYFIX | FFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -75.57% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -12.99% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -19.38% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -24.92% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | -45.98% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -4.93% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -17.18% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.52% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYFIX и FFSIX
Текущая волатильность для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что RYFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYFIX | FFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.36% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 11.80% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 15.85% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 21.12% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 23.86% | -2.88% |
Сравнение комиссий RYFIX и FFSIX
RYFIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FFSIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYFIX и FFSIX
Дивидендная доходность RYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FFSIX в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I | 7.08% | 6.94% | 9.90% | 2.45% | 6.01% | 4.31% | 2.61% | 1.43% | 4.23% | 0.06% | 0.32% | 0.63% |
RYFIX Rydex Financial Services Fund | 1.24% | 1.21% | 0.76% | 0.00% | 25.45% | 0.83% | 0.00% | 0.41% | 5.14% | 0.51% | 0.71% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RYFIX and FFSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFSIX has higher volatility (3.36%) compared to RYFIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, RYFIX dropped -77.63% vs FFSIX's -75.57%.
FFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYFIX и FFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор