PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEUX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYEUX с RYVYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX).

RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г.. RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYEUX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYEUX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		-1.88%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-13.44%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Доходность по периодам

С начала года, RYEUX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у RYVYX с доходностью -13.44%. За последние 10 лет акции RYEUX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: 8.02% против 28.64% соответственно.

RYEUX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.84%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.02%

RYVYX

1 день
6.82%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-13.44%
6 месяцев
-12.22%
1 год
34.50%
3 года*
36.88%
5 лет*
14.83%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с RYTNXRYEUX с DXNLXRYEUX с DXRLXRYEUX с BIPIXRYEUX с BLPIXRYEUX с PHPIXRYEUX с RYNVX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с QQQRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с FELIXRYVYX с FSELX

Сравнение комиссий RYEUX и RYVYX

RYEUX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Доходность на риск

RYEUX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEUX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEUXRYVYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.81

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.41

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.44

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

4.72

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEUX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEUX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVYX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEUX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEUXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.27

-0.23

Корреляция

Корреляция между RYEUX и RYVYX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEUX и RYVYX

Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности RYVYX в 8.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.07%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		8.27%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Просадки

Сравнение просадок RYEUX и RYVYX

Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и RYVYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYEUXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-95.57%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-25.39%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-65.38%

+31.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-65.38%

+23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-20.30%

+8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.55%

-49.48%

+11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

7.75%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEUX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) составляет 9.61%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYEUXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

13.13%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

25.75%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

45.31%

-23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

45.14%

-24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

44.91%

-22.43%